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如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

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如果投资组合由完全负相关的两只股票构成投资比例相同则

该组合的风险收益为零该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差该组合的非系统性风险能完全抵消

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成在该组合的标准差为零时组合的风险被全部消除

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成当该组合的标椎差为零时组合的风险被全部消除

下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有

揭示了风险分散化的内在效应机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小反映了投资的有效集合完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线

甲乙两只股票的相关资料如下证券市场组合的收益率为12%证券市场组合的标准差为0.6%无风险收益率为5

如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成则

该组合的标准差等于零组合的风险收益为零该组合的投资收益大于其中任一股票的收益该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成则

该组合的风险收益率为零该组合的投资收益率标准差小于其中任一股票收益率的标准差该组合的非系统性风险能完全抵销该组合的投资收益率大于其中任一股票的收益率

当两只股票的收益率呈正相关时相关系数越小其投资组合可分散的投资风险的效果就越大当两只股票的收益率呈负

下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有

揭示了风险分散化的内在效应机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小反映了投资的有效集合完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线

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