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有效持续期缺口

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持续期缺口

持续期缺口DurationGap

以下模型用于度量信用风险的是

KMV模型 Creditmetrics模型持续期缺口模型敏感性资金缺口模型

当持续期缺口为正值银行净值随利率上升而上升当持续期缺口为负值银行净值随利率上升而下降

什么是持续期缺口管理

对银行股权经济价值敏感性的分析也称为持续期分析或期限弹性分析

利率敏感性缺口分析GapAnalysis）久期分析（DurationAnalysis）模拟分析（SimulationAnalysis） VAR（Valueofrisk，风险价值）分析

银行经营在利率敏感性缺口管理中有利率敏感资产与利率敏感负债两个概念其比值是 A其绝对值之差是

利率敏感比率持续期资金缺口存贷比率

在利率波动的过程中银行应该对持续期的缺口进行管理假定银行预期未来的利率上升那么该银行对持续期的值进

减少增加不变无法断定

当银行保有一个时即资产存续期大于负债存续期利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度当

正的存续期缺口负的存续期缺口存续期缺口约为零存续期缺口大于0小于1

在不考虑银行的当期损益以及资金匹配的限制下银行减少持续期缺口的方法可以有

买入利率期权卖出利率期权收回贷款变成现金进行大额融资

资金缺口管理和有效持续期缺口管理的优缺点有哪些

持续期缺口等于

总资产持续期一总负债持续期总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期总负债持续期-总资产持续期总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期

在市场风险的分析中久期也称为

持续期缺口期风险控制期检验期

利率上扬时有利于提高银行净值的风险管理措施是

持有存续期正缺口持有利率敏感性正缺口持有利率敏感性负缺口持有存续期负缺口

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重得到加权缺口然后对所有时

0.1% 1% 10% 20%

当持续期缺口为正值时银行净值随市场利率上升而

上升下降不变不确定

利率变动对银行净值的市场价值的影响取决于

持续期缺口规模利率变动规模银行的规模以上都对

持续性缺口是在证券价格向某一方向有效突破之后由于急速运动而在途中出现的缺口

当利率处于不同周期阶段时资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响

持续期缺口管理法

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