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证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合位于证券市场线的上方 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合位于证券市场线的下方 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合绩效好于市场绩效 两个组合的特雷诺指数均以资本市场线为基准
当投资者只投资一只基金或一类基金时，比较恰当的衡量指标是特雷诺指数 当比较分散程度较差与分散程度较好的组合时，分散程度差的组合其特雷诺指数可能较好，但夏普指数可能较差 通常，组合中股票数量多的基金，其夏普指数会比组合中股票数量少的基金高 特雷诺指数与詹森指数对风险的考量只涉及系统性分析，不能对基金的分散程度作出考察
詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标 詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值 詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础 在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合位于证券市场线的上方 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合位于证券市场线的下方 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合绩效好于市场绩效 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合绩效不如市场绩效好
投资组合的夏普比率=0.69 投资组合的特雷诺指数=0.69 市场组合的夏普比率=0.69 市场组合的特雷诺指数=0.69
一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险 夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据 特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为 4.50%，大于市场组合的特雷诺比率 组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为 4.50%，小于市场组合的特雷诺比率 组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为 45.00%，大于市场组合的特雷诺比率 组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为 45.00%，小于市场组合的特雷诺比率
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