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合约标的资产的市场价格越高，看跌期权价格越低 期权的有效期越长，看涨期权的价格越高 无风险利率升高时，看跌期权的价值随之降低 合约标的资产的分红与看涨期权的价格呈正相关
美式看涨期权只能在到期日执行 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 较长的到期时间能增加其价值
执行时标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高 对于美式期权，有效期越长，期权价格越低 当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格越高
到期期限越长，期权价格越高 股价波动率越大，期权价格越高 无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高 预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低
标的商品价格越高，其价格越低 执行价格越高，其价格越高 无风险利率越高，其价格越低 标的商品的价格波动越高，其价格越高
期权的时间溢价＝期权价值－内在价值 无风险利率越高，看涨期权的价格越高 看跌期权价值与预期红利大小成反向变动 如果已经到了到期时间，则期权的时间溢价＝0
标的股票的价格s越高，看涨期权的价值也就越高 期权执行价格x越高，看涨期权的价值越低 期权的有效时间(T-t)越长，看涨期权的价值越高 无风险利率r越高，看涨期权的价值越高 标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 看涨期权的执行价格越高，其价值越小；看跌期权的执行价格越高，其价值越大 较长的到期时间，能增加期权的价值 股价的波动率增加会使期权价值增加 无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 看涨期权价值与预期红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 到期时间越长会使期权价值越大 无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 看涨期权价值与预期红利大小呈正方向变动，而看跌期权与预期红利大小呈反方向变动
美式看涨期权只能在到期日执行 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 较长的到期时间能增加其价值
标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高 期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低 期权的有效时间(T-t)越长，看涨期权的价值越高 无风险利率r越高，看涨期权的价值越高 标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
对看跌期权而言，标的资产的价格越高，执行价格越低，其价格就越高 对买方而言，当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之降低 波动率越大，对期权多头越不利，期权价格也应越低 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降
执行时标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高 对于美式期权，有效期越长，期权价格越低 当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高 标的资产价格的波动率越大，对期权多头越有利，期权价格越高
标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高 期权执行价格X越高，看涨期权的价值越高 期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高 无风险利率r越高，看涨期权的价值越高
较长的到期时间，能增加期权的价值 股价的波动率增加会使期权价值增加 无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 看涨期权价值与预期红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
对于欧式期权，期权合约的有效期越长，期权价格越低 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高 常用的波动率有历史波动率及隐含波动率 当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高
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