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证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量 证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关 符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合
证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
“不满足假设” “风险厌恶假设” 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合 如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
证券A的期望收益率和方差 证券B的期望收益率和方差 证券A、B收益率的协方差 组合中证券A、B所占的比重
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
组合P的期望收益率介于7.0%～7.5%之间 组合P的标准差介于5%～6%之间 组合P的期望收益率介于5.0%～5.5%之间 组合P的标准差介于2%～3%之间
总风险水平高于I2的总风险水平 期望收益水平高于I2的期望收益水平 总风险水平高于I1的总风险水平 期望收益水平高于I1的期望收益水平
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合、
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 组合P的总险水平低于Ⅱ的总风险水平 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平 组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
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