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甲公司拟投资于两种证券X和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3,根据投资x和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示,甲公司投资组合的有效组合是()。

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两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数x第1种证券报酬率的标准差x第2种证券报酬率的标准差  无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0  投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关  相关系数总是在[-1,+1]间取值  
X和Y期望报酬率的相关系数是0  X和Y期望报酬率的相关系数是-1  X和Y期望报酬率的相关系数是0.5  X和Y期望报酬率的相关系数是1  
x和y期望报酬率的相关系数是0  x和y期望报酬率的相关系数是-1  x和y期望报酬率的相关系数是1  x和y期望报酬率的相关系数是-0.5  x和y期望报酬率的相关系数是0.5  

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