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可以分为初级法和高级法两种 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值 可以分为初级法和高级法两种 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
设计损失率和实际损失率 设计损失率和回采损失率 工作面损失率和实际损失率
可以分为初级法和高级法两种 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,而违约损失率采用监管当局的估计值
计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种 市场价值法又分为市场法和隐含市场法 所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的 对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应 以上说法都不正确
可以分为初级法和高级法两种 初级法要求商业银行自行估计违约概率,其他风险要素采用监管部门的规定 高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限 商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
可以分为初级法和高级法两种 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值