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某项资产的总风险 某项资产的非系统性风险 某项资产期望收益率的波动程度 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
市价总值 无风险收益率 市场组合期望收益率 系统风险 市盈率
CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 CAPM模型对风险一收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不町分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于呵分散的系统风险上
两者都是描述期望收益率与风险状况关系的函数 资本市场线描述的是有效资产组合的期望收益率与风险的关系 证券市场线描述的是单一资产或者任意资产组合的期望收益率与风险的关系 从本质上讲，证券市场线是资本市场线的一个特例
资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合 资本资产定价模型对风险-收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高 资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上
资产组合理论 资本资产定价模型 套利定价模型 有效市场假说
某项资产的总风险 某项资产的非系统性风险 某项资产期望收益率的波动程度 某项资产的收益率与市场组合之间的相关性
股票的预期收益率与β值线性相关 证券市场线的截距是无风险利率 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
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