下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法正确的是-X题卡

较大一样较小无法确定

较大一样较小无法确定

均值VaR是以均值为基准测度风险的零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 VaR的计算涉及置信水平与持有期计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

较大一样较小无法确定

较大一样较小无法确定

VaR值随置信水平的增大而增加 VaR值随持有期的增大而增加置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

历史模拟法和蒙特卡洛模拟法方差-协方差,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法方差-协方差法和历史模拟法方差-协方差和蒙特卡洛模拟法

VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布

VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 VaR值是对未来损失风险的事后预判 VaR的计算涉及置信水平与持有期计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

参数法又称为方差-协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设参数法又称为方差-协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化参数法又称为方差-协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布参数法又称为蒙特卡洛模拟法

不需要通过历史数据来分析假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布计算效率较高对于非线性产品估值准确性较低

方差一协方差法能预测突发事件的风险方差一协方差法易高估实际的风险值历史模拟法可计是非线性金融工具的风险蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

方差-协方差法能预测突发事件的风险方差-协方差法易高估实际的风险值历史模拟法可计量非线性金融工具的风险蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

方差协方差法和历史模拟法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法方差一协方差和蒙特卡洛模拟法方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

一样无法确定较大较小

方差一协方差法能预测突发事件的风险方差一协方差法易高估实际的风险值历史模拟法可计量非线性金融工具的风险蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

较大一样小于无法确定

历史模拟法加权平均法方差—协方差法蒙特卡罗模拟法

较大一样较小无法确定

方差协方差法和历史模拟法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法方差一协方差和蒙特卡洛模拟法方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。