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证券市场不会对非系统性风险给予任何的价格补偿 所有投资者都进行充分分散化投资 非系统风险与证券市场无关 证券或证券组合的系统性风险不会获得收益补偿
在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了 投资目标的确定应包括风险和收益两项内容 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低 投资收益是对承担风险的补偿
所有投资者拥有完全相同的有效边界 每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同 期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也相当于对方差的补偿 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
投资证券组合理论认为，证券组合风险随着组合证券数量的增加而升高，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地升高非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 证券组合管理强调构成组合的证券应多元化 投资证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
证券组合管理强调构成资合的证券应多元化 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 投资收益是对承担风险的补偿
从证券市场线可知，投资者要求的收益率不仅取决于市场风险，而且还取决于无风险利率和市场风险补偿程度 资本市场线描述的是无风险资产构成的投资组合的有效边界 预计通货膨胀提高时，无风险利率会随之提高，进而导致证券市场线的向上平移 证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系
如果某种证券组合的β系数大于1，则表示该证券组合的风险程度高于整个证券市场的风险 当β系数=0时，表明该资产没有风险 投资组合的风险报酬率是投资者因承担可分散风险而要求的额外报酬率 投资组合的必要报酬率即投资风险报酬率
可分散风险 不可分散风险 非系统风险和系统风险 公司特有风险
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