2008年3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手等于10吨6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨...

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下列不直接参与金融衍生品交易的是

交易所套期保值者套利者投机者

5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆期货合

1000 2000 1500 150

5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆期货合约

1000元 2000元 1500元 150元

3月15日某投机者在交易所采取蝶式套利策略卖出3手1手等于10吨6月份大豆合约买入8手7月份大豆合约

160 400 800 1600

5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆期货合约

1000元 2000元 1500元 150元

3月1日某投机者通过对某交易所股票指数分析后认为该指数在月底将开始下跌并且下个月将会加速下跌那么他可

卖出本月指数期货合约卖出下月指数期货合约卖出本月指数期货合约的同时卖出下月的指数期货合约如果是正向市场，则采用牛市套期图利策略

3月15日某投机者在交易所采取蝶式套利策略卖出3手1手=10吨6月份大豆合约买入8手7月份大豆合约卖

160 400 800 1600

5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆期货合约

1000 2000 1500 150

某套利者在芝加哥期货交易所买入5手芝加哥期货交易所3月份小麦期货合约同时卖出5手9月份小麦期货合约此

跨期套利投机交易牛市套利套期保值

题干:5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆期

1000 2000 1500 150

3月15日某投机者在交易所采取蝶式套利策略卖出3手1手等于10吨6月份大豆合约买入8手7月份大豆合约

160元 400元 800元 1600元

某套利者在上海期货交易所进行铜的蝶式套利交易4月10日以57520元/吨的价格买入4手7月份到期的期

盈利600 盈利1 200 亏损600 亏损1 200

某投机者的交易情况如下表所示某投机者的交易情况8月20日卖出1份11月份大豆看涨期权合约执行价格70

1 2 3 4

某投机者的交易情况如表1所示表1某投机者的交易情况 8月20日卖出1份11月份大豆看涨期权合约执行

1 2 3 4

5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆期货合约

2000 1500 1000 150

5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆期货合约

1000 2000 1500 150

3月15日某投机者在交易所采取蝶式套利策略卖出3手1手=10吨6月份大豆合约买入8手7月份大豆合约卖

160 400 800 1600

5月15日某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆期货合约

2000 1500 1000 150

3月15日某投机者在交易所采取蝶式套利政策卖出3手10吨／手6月份大豆合约买入8手7月份大豆合约卖出

160 400 800 1600

某投机者的交易情况如下表所示某投机者的交易情况8月20日卖出1份11月份大豆看涨期权合约执行价格70

2 3 1 4

2008年3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手等于10吨6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨...

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