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资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 该模型中的资本资产主要指的是债券资产 该模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 该模型提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
资本资产定价模型的主要贡献是解释了风险收益率的决定因素和度量方法 市场组合收益率通常用所有股票的平均风险收益率来代替 市场风险溢酬是附加在系统风险之上的，只有系统风险才有资格要求补偿 资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产和债券资产
资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)定义的是抽象的
两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会 资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模型主要应用于资产配置
股票的预期收益率与β值线性相关 无风险资产的β值为零 资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合 市场组合的β值为1
资本资产定价模型（CAPM） 因素模型（FM） 套利定价理论（APT） 布莱克斯克尔斯模型（B—S）
资本资产定价模型（CAPM) 套利定价理论（APT) 布莱克斯克尔斯模型（B-S） 因素模型（FM)
资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿 Rm-Rf称为市场风险溢酬
资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场 套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数 套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子 套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
套利定价理论增大了理论的适用性 在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 在资本资产定价模型中， 证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。 它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
资本资产定价模型(CAP的定义是抽象的 资本资产定价模型(CAP的定义是具体的 套利定价模型(AP的定义是具体的 套利定价模型(AP定义的是抽象的
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资本资产定价模型(I]APM)的定义是具体的 资本资产定价模型((]APM)的定义是抽象的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
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