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债券贴现现金流的加权到期时间 债券面值的到期时间 债券的信用等级 债券的价格波动
债券的票面到期时间 债券的信用等级 债券的加权到期时间 债券的价格波动
零息债券的久期等于它的到期时间 到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加 假设其他因素不变，当债券的到期收益率变低时，债券的久期和利率敏感性较高 无期限债券的久期为（1+y）/y
零息债券的久期等于它的到期期限 其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短 其他条件不变，到期时间越长，久期越长 其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低 无期限债券的久期为（1+y）／y
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长多于1年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时问的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
债券的到期时间 债券的剩余到期时间 一只债券贴现现金流的加权平均到期时间 债券利息
当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高 无期限债券的久期为（1+y）/y
久期与息票利率呈相反的关系，息票率越高，久期越短 债券的到期期限越长，久期也越长 久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小 多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均
债券本息支付的加权平均期限 债券的票面到期时间 债券的付息周期 债券的价格波动
零息债券的久期等于它的到期时间 债券的久期与票面利率呈正相关关系 债券的久期与到期时间呈负相关关系 债券的到期收益率与久期呈负相关关系
债券到期收益率降低，则久期变短 债券息票利率提高，则久期变长 债券到期时间减少，则久期变长 零息债券的久期等于它的到期时间
零息债券的久期等于它的到期期限 其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短 其他条件不变，到期时间越长，久期越长 其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低 无期限债券的久期为(1+y)/y
一只债券的到期时间 一只债券的开始时间 一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响,可以用以反映利率的微笑变动对债券价格的影响,因此是一个较好的利率风险的衡量指标 久期越小,风险越大
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
债券的加权到期时间 债券的票面到期时间 债券的信用等级 债券的价格
债券的加权到期时间 债券的票面到期时间 债券的信用等级 债券的价格
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