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投资组合完全暴露于市场风险之下 交易成本和管理费用较低 适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大的情况 要求市场流动性较大
I、II、III、IV I、II、IV I、II、III I、III
放弃从市场环境变化中获利的可能 交易成本和管理费用最大化 适用于资本市场环境和投资者偏好变化不大情况 收益的不稳定
国际经济形势 国内经济状况与发展动向 通货膨胀、利率变化、经济周期波动和监管等 投资者的年龄或投资周期
具有交易成本最小化的优势 具有管理费用最小化的优势 放弃了从市场环境变化中获利的可能 适用于投资者偏好变化较大的情形
具有交易成本最小化的优势 具有管理费用最小化的优势 放弃了从市场环境变化中获利的可能 适用于投资者偏好变化较大的情形
市场投资组合由投资者的偏好决定 资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的投资组合 切点投资组合就是市场投资组合 资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切线
交易成本和管理费用较小 可以从市场环境变化中获利 一般根据投资者的风险承受能力的变化而改变资产配置 适用于改变资产配置状态的成本大于收益时的状态
放弃从市场环境变化中获利的可能 适用于资本市场环境和投资者偏好变化不大情况 交易成本和管理费用最小化 收益的最小化
买入并持有策略 恒定混合策略 投资组合保险策略 战术性资产配置策略
买入并持有策略是消极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者 买入并持有策略具有交易成本和管理费用较小的优势 买入并持有策略适用于资本市场环境和投资者的偏好变化较大，或者改变资产配置状态的成本大于收益时的状态 买入并持有策略的投资组合价值与股票市场价值保持反方向、反比例的变动，并最终取决于最初的战略性资产配置所决定的资产构成
买入并持有策略是消极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者 买入并持有策略具有交易成本和管理费用较小的优势 买入并持有策略适用于资本市场环境和投资者的偏好变化较大，或者改变资产配置状态的成本大于收益时的状态 买入并持有策略的投资组合价值与股票市场价值保持反方向、反比例的变动，并最终取决于最初的战略性资产配置所决定的资产构成
改变资产配置状态的成本大于收益 改变资产配置状态的成本小于收益 投资者的偏好变化不大 资本市场环境变化不大
买入并持有策略 恒定混合策略 投资组合保险策略 战术性资产配置
买入并持有战略 恒定混合策略 投资组合保险策略 战术性资产配置
放弃从市场环境变化中获利的可能 交易成本和管理费用最大化 适用于资本市场环境和投资者偏好变化不大情况 收益的不稳定
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