可用来简化协方差矩阵的方法是-X题卡

历史模拟法方差协方差法压力测试法蒙特卡洛模拟法

对角线模型因子模型历史模拟法解析模型仿真模型

比较财务指标与会计数字历史模拟法 Z分模型方差一协方差法

对角线模型因子模型历史模拟法解析模型仿真模型

正确角线模型因子模型历史模拟法解析模型仿真模型

如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标协方差不可能为零

方差标准差样本方差样本标准差协方差

历史模拟法方差—协方差法标准法蒙特卡洛模拟法

协方差方差期望收益率相关系数

对角线模型因子模型历史模拟法解析模型仿真模型

组间协方差矩阵组间相关矩阵组间相关矩阵组内协方差矩阵

协方差方差期望收益率标准差

历史模拟法方差-协方差法标准法蒙特卡洛模拟法

1952年 1963年 1964年 1966年

比较财务指标与会计数字历史模拟法 Z分模型方差—协方差法

协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系协方差不可能为零

数字期望方差协方差平方差

可用来简化协方差矩阵的方法是( )。