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已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%，如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%，则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )

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某企业拟进行股票投资现有甲乙两只股票可供选择具体资料如下表所示要求1分别计算甲乙股票收益率的期望值标

计算该证券组合的预期收益率

某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数分别为1.

某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数分别为1.

甲公司持有AB两种股票组成的证券投资组合AB的比重分别为40%和60%其β系数分别为2.0和0.5A

已知市场组合的预期收益率为12%无风险收益率为4%另一不与资本市场线重叠的某资本配置线上的投资组

无法构建一个有效的投资组合达到客户目标 100%投资于投资组合 B 构建投资组合，无风险资产投资比例为－ 50%，市场组合投资比例为150% 构建投资组合，无风险资产投资比例为 25%，投资组合A 投资比例为75%

深远公司持有ABC三种股票构成的证券组合它们的β系数分别为2.00.8和1.3它们在证券组合中所占的

市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0.8和1.5目前股票市场的风险收益率为8

计算分析题市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0．8和1．5目前股票市场的风险

深远公司持有ABC三种股票构成的证券组合它们的β系数分别为2.00.8和1.3它们在证券组合中所占的

甲公司持有的证券资产组合由AB两种股票构成每股市价分别为8元和10元股票数量分别为1000股和120

无风险收益率为3％市场风险溢酬为9％证券资产组合的β系数为1.14 组合风险收益率为7.98％组合必要收益率为12.98％

有甲乙两只股票其预期收益状况如下已知甲乙股票的β系数分别为1.5和1.8市场组合的收益率为10%

某基金收益率小于无风险利率的期数为3该基金3期的收益率分别为5.8%6.5%和8.9%市场无风险收益

3.2% 5.8% 6.1% 13.9%

某企业目前持有由ABC三种股票构成的证券组合每只股票的β系数分别为0.51.0和1.2它们在证券组合

计算X股票的预期收益率

甲公司持有AB两种股票组成的证券投资组合AB的比重分别为40%和60%其β系数分别为2.0和0.5A

某基金收益率小于无风险利率的期数为3该基金3期的收益率分别为6．5％8．9％和12．8％市场无风险收

3.26％ 10.65％ 5.56％ 1.21％

已知市场组合的预期收益率为12%无风险收益率为3%另一不与资本市场线重叠的某资本配置线上的投资组合

构建投资组合，无风险资产投资比例为 29%，投资组合A 投资比例为71%。构建投资组合，无风险资产投资比例为 -33%，市场组合投资比例为 133%。 100%投资于投资组合 B。无法构建一个有效的投资组合达到客户目标。

已知无风险资产的收益率为6％市场组合的预期收益率为12％股票A的β值为0．5股票B的β值为2则股票A

6％，12％ 3％，12％ 3％，6％ 6％，10％

某基金收益率小于无风险利率的期数为3该基金3期的收益率分别为5.8%6.5%和8.9%市场无风险收益

3.2% 5.8% 6.1% 13.9%

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