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风险度量最常用的变量是标准差; 风险度量最常用的变量是方差; 期望值与标准差的比值称之为离散系数; 偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大;
方差度量法 收益预期范围度量法 下跌概率法 情景综合分析法
β系数可以衡量公司的特有风险 风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等 对于证券投资市场而言，可以通过计算p系数来估测投资风险 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行 对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
总体风险水平 单位收益承担的风险 与其他股票波动的相关性 不同风险因素对于风险的贡献程度
贝塔系数度量投资的系统风险 方差度量投资的系统风险和非系统风险 原则差度量投资的非系统风险 变异系数度量投资的单位期望酬劳率承担的系统风险和非系统风险
贝塔系数度量投资的系统风险 方差度量投资的系统风险和非系统风险 标准差度量投资的非系统风险 变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
风险分析法 下跌概率法 方差度量法 收益预期范围度量法
风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等 对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行 β系数可以衡量公司的特有风险 对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险
使用均值度量收益 使用方差一协方差度量风险 适用于风险厌恶型投资者 假设收益率服从正态分布
方差度量法 收益预期范围度量法 历史数据法 下跌概率法
方差度量法 情景综合分析法 历史数据法 下跌概率法
收益预期范围度量法 方差度量法 下跌概率法 历史数据分析法
用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平 如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小 如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大 如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小 概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
方差度量法 收益预期范围度量法 历史数据法 下跌概率法
与其他股票波动的相关性 总体风险水平 风险的补偿 不同风险因素对于风险的贡献程度
方差度量法 收益预期范围度量法 下跌概率法 风险收益法
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