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适当的分散化可以减少或消除系统风险 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降 除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
一项资产的期望报酬率是其未来可能报酬率的均值 投资者不会把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合 除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资 当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况
风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零 分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆” 当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险 风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险
投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要远远小于单个资产亏损的概率 有效地分散化投资所构建的投资组合中各资产的相关性一般较弱，能降低系统性风险 整个投资组合收益的波动性低于投资组合各资产收益的平均波动性 在分散化投资组合中，当某资产发生亏损时，可能有其他资产产生了收益
除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资 当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险—报酬率对比状况 一项资产的期望报酬率是其未来可能报酬率的均值 投资者绝不应该把所有资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
分散化对于资产组合的风险的影响 系统风险的减少 非系统风险的确认 利润最大化
分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段 分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平 分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等 建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险
其分散化效果越好 其分散化效果越差 组合的风险越小 组合的风险越大 组合收益越大
除非资产组合包含了至少 30 只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近 0 适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资 当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险—报酬率对比状况 一项资产的期望报酬率是其未来可能报酬率的均值 投资者绝不应该把所有资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
不同类别的资产组合可以降低投资组合的风险 投资组合的风险分散化效果与资产数量成反比 资产收益之间的相关性影响投资组合的分散化效果 不同地区或者国家的资产组合后风险分散化的潜力会更大
只要不完全正相关分散化效应就会存在 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险 债券投资不适合用风险分散化原理
除非仅持有市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资 当资产的报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险一报酬率对比状况 投资组合的期望报酬率是组合中各种资产未来可能报酬率的加权平均数 投资者不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
可以降低非系统风险 可以大幅度降低系统风险 可以使组合风险趋于市场平均水平 降低风险的效果随分散化程度的提高而越来越明显，直至风险全部分散
在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险 平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应 只要不完全正相关，分散化效应就会存在 股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零
投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要远远大于单个资产亏损的概率 有效的分散化投资构建的投资组合中各资产的相关性一般较弱，能降低非系统性风险 整个投资组合收益的波动性低于投资组合各资产收益的平均波动性 在分散化投资组合中，当某资产发生亏损时，可能有其他资产产生了收益
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