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风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 风险度量的结果受制于历史周期的长短 无法充分度量非线性金融工具的风险 以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
方差一协方差法和历史模拟法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 风险度量的结果受制于历史周期的长短 无法充分度量非线性金融工具的风险 以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强
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未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 风险度量的结果受制于历史周期的长短 无法充分度量非线性金融工具的风险 以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
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历史模拟法假定历史可以在未来重复 历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易 历史模拟法是全定价估值,准确性较高
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风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 风险度量的结果受制于历史周期的长短 无法充分计量非线性金融工具的风险 以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强