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Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析 Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型 Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Risk+模型 Credit Monitor模型
Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型 Credit Metrics是一种信用风险组合计量模型 Credit Metrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 Credit Metrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
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Credit Metrics本质上是一个VaR模型 Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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