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针对不同交易所上市的同一种交割月份的合约进行的套利为市场间价差套利 根据指数现货与指数期货之间价差的变动进行的套利为跨品种价差套利 同一交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约的套利为市场内价差套利 对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价差进行套利为α套利
利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易 套利是与投机不同的交易方式 套利交易中关注的是合约的绝对价格水平 套利者在一段时间内只做买或卖
套利者预期不同交割月期货合约的价差将减小 套利者买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约 若不同交割月的期货价格均下降且价差减小，则获利 若不同交割月的期货价格均上升且价差变大，则获利
套利者关注的是绝对价格水平 套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式 套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润 套利者同时扮演多头和空头的角色
对于投资者而言，套利交易是无风险的 套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化 套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会 套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
套利者预期不同交割月期货合约的价差将减小 套利者买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约 若不同交割月的期货价格均上涨且价差减小，则亏损 只要价差增加，就会获利
若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利 建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 某套利者进行买进套利，若价差扩大，则该套利者盈利 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
对于投资者而言，套利交易是有风险的 套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化 套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会 套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
如果套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行买进套利 建仓时计算价差，用近期合约价格减去远期合约价格 计算价差应用建仓时用价格较高的一"边"减去价格较低的一"边" 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
利用期货市场上不同合约之问的价差进行的套利行为称为价差交易 套利与投机是不同的交易方式 套利交易者关心的是合约之间的价差变化 套利者在一段时间内只做买或卖
若套利者预期不同交割月的合约价差将扩大，则进行买进套利 建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 某套利者进行买进套利，若价差变大，则该套利者亏损 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利 牛市套利者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货 熊市套利者会卖出近期股指期货，买入远期的股指期货 跨期套利即市场间价差套利
套利是与投机不同的交易方式 套利交易者关心的是合约之间的价差变化 利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易 套利者在一段时间内只做买或卖
如果套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行买进套利 建仓时计算价差，用近期合约价格减去远期合约价格 计算价差应用建仓时用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边” 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
对于投资者而言，套利交易是有风险的 套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化 套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会 套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
价差交易是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易 与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围 如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取利益 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易
套利交易是金融市场恢复价格均衡的重要力量 套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会 套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化 对于投资者而言，现实的套利交易是无风险的
若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利 建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利 在价差套利交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利 可分为牛市套利和熊市套利 做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货 做熊市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货
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