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累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值
标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利 为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权 如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略 为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 累计总敞口头寸等于所有外币的多头头寸的总和 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 短边法计算的总敝口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸 通过对冲方式平仓了结头寸 持有期权至合约到期，直至自己放弃行权 以要求多头行权的方式了结头寸
总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值
看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸 看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸 看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸 看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸
卖出看跌期权比买进的期货合约具有更大的风险 如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸 如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物多头头寸 交易者预期标的物价格下跌，可卖出看跌期权
市场风险限额指标主要包括：头寸限额,风险价值限额,止损限额,敏感度限额,期限限额,币种限额和发行人限额等 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制 Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权 如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权
如果已持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护 买进看涨期权比买进标的期货的风险更高 买进看涨期权比买进标的期货的收益更高 如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护
买入同一看跌期权 卖出同一看跌期权 持有合约至到期 行权了结期权合约
看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸 看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸 看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸 看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸
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