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根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所__的信息,()对违约损失率的影响贡献度最高。

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违约概率  违约频率  违约损失率  预期损失率  
企业融资杠杆率  行业因素  宏观经济周期因素  清偿优先性  
违约概率  违约频率  违约损失率  预期损失率  
必须自行估计每笔债项的违约损失率  参照其他同等规模商业银行的违约损失率  由监管当局根据资产类别给定违约损失率  由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率  
计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法  可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率  《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法,对于抵押品未获认定的优先级公司债,违约损失率取50%  对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应  计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法  
必须自行估计每笔债项的违约损失率  参照其他同等规模商业银行的违约损失率  由监管当局规定违约损失率  由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率  
企业融资杠杆率  行业因素  宏观经济周期因素  清偿优先性  

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