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已知期限为8个月的某外汇的欧式看跌期权的执行价格为0.5，当前的汇率为0.52，汇率的波动率为12%，国内无风险利率为每年4%，外币无风险利率为每年8%，请计算该期权的价值。

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期权标的物的价格为72.75美元标准差为0.45连续复利的无风险利率为4.88%计算执行价格为60美

c=4.309，p=19.216 c=6.011，p=9.558 c=19.216，p=4.309 c=9.558，p=6.011

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元l2个月后到期若无风险年利率为6％股票的现行价格为l8

0．58元 1．5元 0．5元 1元

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元l2个月后到期若无风险年利率为6％股票的现行价格为l8

0.5元 0.58元 1元 1.5元

某货币的当前汇率为0．56汇率波动率为15％国内无风险利率为年率5％外国无风险利率年率为8％则根据货

0.005 0.0016 0.0791 0.0324

某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元股票现价为30美元无风险年利率为5%股票年波动率为25%

当前股票价格为40元3个月后股价可能上涨或下跌10%无风险年利率为8%按单利计则期限为3个月执行价格

1.18 1.67 1.81 1.19

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同期权均为欧式期权期限3个月3个月的无风险利率为5%目前该股

33.6 34.86 35.17 32.52

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元12个月后到期若无风险年利率为6％股票的现行价格为18

0.5 0.58 1 1.5

某投资者卖出期权费为400美元的某股票看跌期权执行价格为8美元／股执行数量为10000股期限为3个月

400 -9600 -400 9600

某一协议价格为25元有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元标的股票价格为24元该股票预计在2个月和5个

某投资者卖出期权费为400美元的某股票看跌期权执行价格为8美元／股执行数量为10000股期限为3个月

-400 400 9 600 -9 600

某货币当前汇率为0.56汇率波动率为15%国内无风险利率为年率5%外国无风险利率年率为8%则根据货币

0.0052 0.1771 0.0791 0.0324

某股票的现行价格为20元以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元都在

6 6.89 13.11 14

某股票的现行价格为20元以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元都在

6.89 13.1l 14 6

某股票价格为50元若到期期限为6个月执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元市场无风险利率为

3.73 2.56 3.77 4.86

某股票的欧式看跌期权一份期权对应一-股股票执行价格为每股5元期限为6个月某投资者以每份0.5元的价

每份盈利1元每份亏损0.5元每份亏损1.5元每份盈利15元

某股票的现行价格为20元以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元都在

6．89 13．1l 14 6

某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元股票现价为30美元无风险年利率为5%股票年波动率为25%

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元12个月后到期若无风险年利率为6％股票的现行价格为18

0．5 0.58 1 1．5

某股票现行价格为20元以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元都在六

6 6．89 13．11 14

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