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当相关系数为1时,投资两项资产能抵销任何投资风险 当相关系数为-1时,投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消 当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
两项资产的收益率之间不存在相关性 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时,表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于-1时,表明两项资产的收益率完全负相关,此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0,1]内 当相关系数等于0时,表明两项资产的组合不能降低任何风险
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时,表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于-1时,表明两项资产的收益率完全负相关,此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0,1]内 当相关系数等于0时,表明两项资产的组合不能降低任何风险
当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消 当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关系数越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大 两项资产之间的相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
II、III、IV II、III III、IV I、II、IV
两项资产收益率的相关系数等于1 两项资产收益率的相关系数等于0 两项资产收益率的相关系数等于-1 两项证券资产组合的β系数等于0
投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 当相关系数为+1时,不能抵销任何投资风险 当相关系数为0时,表明两项资产收益率之间是无关的 当相关系数在0~+1范围内变动时,两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小
证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低 当两项资产的收益率的相关系数大于零时,资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值 当两项资产的收益率具有完全负相关关系时,资产组合风险可以充分地相互抵消 当两项资产的收益率具有完全正相关关系时,资产组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险 两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散的投资风险的效果越大。 当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能降低风险