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银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。 ( )
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银行业初级资格考试《判断》真题及答案
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银行面对形形色色大小不同的风险首先应该选择风险规避策略
是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场以避免承担该业务或市场风险的策略性选择
风险分散
风险对冲
风险转移
风险规避
风险规避策略是一种消极的风险管理策略不宜成为商业银行风险管理的主 导策略
下列关于商业银行风险管理策略的说法中正确的有
风险对冲分为自我对冲和市场对冲
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择
风险规避策略是风险管理的主导策略
风险转移包括保险转移和非保险转移
风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失时,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择
银行首先将所有业务面临的风险进行量化然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配最终表现
风险分散
风险规避
风险转移
风险对冲
商法的内在衍生逻辑是
制度构成-追求利润-面临风险-设法避险
面临风险-制度构成-设法避险-追求利润
追求利润-面临风险-设法避险-制度构成
面临风险-制度构成-追求利润-设法避险
是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场以避免承担该 业务或市场风险的策略性选择
风险对冲
风险规避
风险补偿
风险转移
是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场以避免承担该业务或市场风险的策略 性选择
风险转移
风险补偿
风险规避
风险对冲
是指银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择
风险补偿
风险分散
风险规避
风险转移
风险规避策略是一种积极的风险管理策略应该成为风险管理的主导策略
是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场以避免承担该业务或市场风险的策略性选择
风险分散
风险对冲
风险转移
风险规避
风险规避策略是一种消极的风险管理策略不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略
风险规避策略是一种积极的风险管理策略应该成为风险管理的主导策略
下列关于商业银行风险管理策略的说法中正确的有
风险对冲分为自我对冲和市场对冲
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择
风险规避策略是风险管理的主导策略
风险转移包括保险转移和非保险转移
风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失时.对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择
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将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿属于的风险管理方法
下列是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法
中国的银行业自律组织是中国银监会
巴塞尔资本协议的出台标志着现代商业银行的风险管理出现了一个显著的变化就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险市场风险和操作风险并举组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理阶段
如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0则称为
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同内部评级法分为初级法和高级法两种对于非零售暴露两种评级法都必须估计的风险因素是
对大多数银行来说信用风险几乎存在于银行的所有业务中
下列不属于债项特定风险因素的是
压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力主要采用方法进行模拟和估计
下列关于客户风险外生变量的说法不正确的是
商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有
是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略
是指双方约定在未来的某一确定时间按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约
根据巴塞尔新资本协议的定义风险是由不完善的或有问题的内部程序人员系统以及外部事件所造成损失的风险
是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国家风险转移给他人承担
2004年8月26日中国银行整体改制为股份有限公司
根据死亡率模型假设某5年期贷款两年的累计死亡率为6.00%第一年的边际死亡率为2.50%则隐含的第二年边际死亡率为
不属于内控制度中的制衡机制部分
基金份额股权出质后不得转让
巴塞尔委员会1996年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行以提高模型的正确性和可靠性
20世纪70年代国家决定把信用社交给国家银行管理先是交给中国农业银行管理后来交给中国人民银行管理
在商业银行风险监管核心指标中超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比不得低于
在单一客户限额管理中客户所有者权益为2亿元杠杆系数为0.8则该客户最高债务承受额为亿元
国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的超出了债权人的控制范围
银行间债券市场与交易所债券市场共同构成了我国的债券市场
破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的按照比例分配
我国实行差别存款准备金率制度即商业银行资本充足率越低不良贷款比率越高适用的存款准备金率就越低反之商业银行资本充足率越高不良贷款比率越低适用的存款准备金率就越高
CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约率服从分布
的非参数性利用样本数据体现损益分布的形状而不需要事先假定样本数据的特定分布形式另外也无需估计分布参数所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况
某企业2006年净利润为0.5亿元人民币2005年末总资产为10亿元人民币2006年末总资产为15亿元人民币该企业2006年的总资产收益率为
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