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切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合 市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合 直线的截距表示无风险利率，它可以视为等待的报酬率 在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M
市场营销组合因素对企业来说都是不可控因素 市场营销组合因素对企业来说都是可控因素 市场营销组合是一个复合结构 市场营销组合是一个静态组合 市场营销组合受企业市场定位战略的制约
资本市场线只适用于有效组合 资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系 证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度
改变投资组合中每一种投资的比重，可能降低其投资风险 改变投资组合中每一种投资的比重，可能提高其投资风险 如果投资组合与市场组合相同，则只承担系统性风险 市场组合不承担系统性风险
动态与静态预测的组合 几种定量方法的组合 几种定性方法的组合 定性与定量方法的组合
用标准差衡量风险 斜率是市场组合的夏普比率 仅适用于有效投资组合 决定资产最合理的预期收益率
市场组合的相关系数为 -1 市场组合的相关系数为 0 市场组合的相关系数为 0.5 市场组合的相关系数为 1
β系数可以为负数 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低 β系数反映的是证券的系统风险
单项资产的β系数＝协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为负数时，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反 所有资产的β系数都是大于0的，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致 证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例 市场组合中的系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是非系统风险
投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 β系数越大，说明非系统性风险越大
系统风险是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险 系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响 市场组合的风险就是系统风险 某资产的系统风险系数大于1时，说明该资产所含的系统风险大于市场组合风险 资产的系统风险系数均大于0
其目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益 目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险 目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现 获得超额投资收益
β=1，说明该资产的系统风险程度等于0 β＞1，说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险 β＜1，说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险 β=0，说明该资产的系统风险程度等于0
该股票的市场风险小于整个股票市场组合的风险 该股票的市场风险与整个股票市场组合的风险无关 该股票的市场风险大于整个股票市场组合的风险 该股票的市场风险等于整个股票市场组合的风险
持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了在资本市场上资产组合的风险和报酬的权衡关系 机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的曲线就是有效边界 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
市场组合的风险就是市场风险 市场组合的收益率就是市场平均收益率 实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率 市场组合的β系数为1
用标准差衡量风险 斜率是市场组合的夏普比率 仅适用于有效投资组合 决定资产最合理的预期收益率
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