你可能感兴趣的试题
商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求 商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法 银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求 商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析 财务情况 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 事后检验是市场风险计量方法的一种 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
基本指标法 风险中性定价模型 高级计量法 VaR模型
事后检验是将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 事后检验是市场风险计量方法的一种 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提不存在问题
事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 事后检验是市场风险计量方法的一种 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等； 对总交易头寸设定的限额； 对净交易头寸设定的限额。
事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的
事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
风险管理体系 资本数量、构成及各级资本充足率 信用风险、市场风险、操作风险的计量方法 内部资本充足评估方法 薪酬的定性信息
基本指标法 风险中性定价模型 高级计量法 VaR模型
缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法
外汇敞口分析 久期分析 缺口分析 敏感性分析 权重法
事后检验是市场风险计量方法的一种 事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
缺口分析是对利率进行敏感性分析的方法之一 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法
湘公网安备 43130202000226号