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假设甲股票价格是25元,其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是()
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个股期权《个股期权从业人员考试(一级)》真题及答案
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某投资者预期乙股票后市将大跌于是立即卖出一份三个月到期的行权价格为30元的认购期权获得权利金3.5元
3.5
3.3
2.2
1.3
假设市场上某股票的价格为28元无风险利率为0行权价为30元一个月后到期的认沽期权价格为2.5元于是相
2.5
0.5
0.35
0.37
某投资者持有A公司股票100股其现在价格为25元该投资者担心A公司股票价格会下跌于是卖出两份三个月后
亏损400
盈利100
盈利400
亏损100
在2的基础上如果股票价格下跌14元计算乙投资者的组合净损益
某投资者买入甲股票价格为28元/股并以2元/股的价格买入了3个月后到期行权价格为27元的认沽期权则其
30元
28元
27元
25元
已知甲股票价格为29.5元则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元则在不存在套利机会的
0.7
1.2
1.7
以上均不正确
某投资者买入现价为25元的股票并买入2个月后到期行权价格为26元的认沽期权权利金为2元则其构建保险策
27元
24元
25元
26元
假设甲股票价格是25元你其3个月后到期行权价格为30元的认购期权价格为2元则构建备兑开仓策略的成本是
30元
32元
23元
25元
已知甲股票价格29.5元则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元则在不存在套利机会的前
0.7
1.2
1.7
以上均不正确
投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动但具体走势不确定股票现价为每股100元执行价
已知甲股票价格为29.5元则其行权价为30元一周后到期的认购期权价格为1.2元则在不存在套利机会的前
0.7
1.2
1.7
以上均不正确
2014年5月17日甲股票的价格是50元某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期行权
亏损1.28元
1.28元
3.32元
8.72元
假设股票价格为51元以该股票为标的行权价为50元到期日为1个月的认购期权价格为2元假设1个月到期的面
、0.1
、0.3
、0.5
、1
假设股票价格为50元以该股票为标的行权价为45元到期日为1个月的认购期权价格为6元假设利率为0则按照
1
2
3
假设甲股票价格是25元其3个月后到期行权价格为30元的认购期权价格为2元则构建备兑开仓策略的成本是
30元
32元
23元
25元
现有甲股票认购期权行权价格为50元到期日为三个月一个月后该期权的标的证券价格有如下三种情况①甲股票价
①=②=③
①>②>③
①<②<③
无法判断
甲公司目前的股票价格为60元而行权价为60元一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元该期权的del
2
10
20
无法确定
投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动但具体走势不确定股票现价为每股100元执行价
卖出一份行权价格为30元合约价为2元三个月到期的认沽期权盈亏平衡点为元
28
30
32
34
王先生以10元价格买入甲股票1万股并卖出该标的行权价为11元的认购期权该期权将于1个月后到期收到权利
10
9
9.5
10.5
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认购期权是指期权权利方有权在将来某一时间以买入合约标的的期权合约
是最早出现的场内期权合约
以下哪一项操作构成保险策略
熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较行权价的股票认购期权并卖出同样数量具有相同到期日较行权价的股票认购期权
在期权交易中期权买方为获得相应权利必须将付给期权卖方
备兑开仓更适合预期股票价格或者小幅上涨时采取
投资者目前持有A股票当前A股票价格为20投资者担心未来股票价格下跌投资者可能采取的措施为
以下哪一个正确描述了vega
假设甲股票价格是25元你其3个月后到期行权价格为30元的认购期权价格为2元则构建备兑开仓策略的成本是
合成期货空头是指买入一份平价股票期权售出一份具有相同到期日的平价股票期权
认购期权买入开仓的成本是
王先生买了一张行权价格为20元的认沽期权当标的价格为20元时该期权是一个
期权按内在价值来分不包括
期权也称为选择权当期权买方选择行权时卖方
按照分类期权可以分为美式期权与欧式期权
盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有
投资者买入认沽期权后发现标的证券价格持续上涨投资者想减少损失则最好
买入一份行权价格为50元的认购期权支付权利金1元则如果到期日标的资产价格上升到60元每股收益为不考虑折现因素
与跨式策略相比勒式策略与其的不同点在于
下列不等同于认购期权的有
买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于
认购期权买入开仓买房结束合约的方式不包括
当前A股票的价格为9元每股预计股票价格为元每股时投资者可以选择买入认购期权
某投资者进行备兑开仓操作持股成本为40元/股卖出的认购期权执行价格为43元/股获得权利金3元/股则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股
买入蝶式期权是行情下进行的期权交易策略
投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约如果将来标的物价格高于$5该投资者会选择执行那么该期权合约为
某投资者预期未来乙股票会上涨因此买入3份90天到期的乙股票认购期权合约乘数为1000股行权价格为45元为此他支付了总共6000元的权利金则该期权的盈亏平衡点的股票价格为
以下哪个说法对delta的表述是正确的
是亚洲最活跃的股票期权市场
某投资者买入价格为15元元的股票并以1.8元价格卖出了两个月后到期行权价格为17元的认购期权则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股
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