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缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构,经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 20世纪60年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况 商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险
资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由主动负债变为被动负债 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理
商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 商业银行应设法在资金的流出和流入之间寻求最佳的平衡点，提前做好随时应付现金需求的准备 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
在每周的最后几天,每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 商业银行正常范围内的"借短贷长"的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的,可控性较强的流动性风险． 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
股票投资收益率的上升，会造成存款人资金转移，从而很可能造成商业银行的流动性紧张 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的市场风险
商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、 可控性较强的流动性风险 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
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