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投资组合完全暴露于市场风险之下 交易成本和管理费用较低 适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大的情况 要求市场流动性较大
在一个同质性市场，所有投资者面临相同的资本市场线 无风险资产与任意风险资产或风险资产组合构造资产组合， 将形成资本配置线 资本市场线是资本配置线中斜率最小的一条线 资本市场是向上倾斜的，因为风险溢价总是正的
战略资产配置是在一个较长时间内以追求长期回报为目标的资产配置 在进行战术资产配置时，需要考虑资产配置是否能够达到预期收益和投资目标 在进行战术资产配置时，再次估计投资者偏好与风险承受能力或投资目标是否发生了变化 战术资产配置是根据短期资本市场环境及经济条件的预测，积极、主动地对资产配置状态进行动态调整
动态资产配置是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略 大多数动态资产配置一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程 动态资产配置的目标在于，不提高非系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬 大多数动态资产配置过程一股具有相同原则和结构，但实施准则各不相同
买入并持有策略 恒定混合策略 投资组合保险策略 战术性资产配置策略
投资组合保险策略 买入并持有策略 动态资产配置 恒定混合策略
买入并持有策略是消极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者 买入并持有策略具有交易成本和管理费用较小的优势 买入并持有策略适用于资本市场环境和投资者的偏好变化较大，或者改变资产配置状态的成本大于收益时的状态 买入并持有策略的投资组合价值与股票市场价值保持反方向、反比例的变动，并最终取决于最初的战略性资产配置所决定的资产构成
买入并持有策略是消极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者 买入并持有策略具有交易成本和管理费用较小的优势 买入并持有策略适用于资本市场环境和投资者的偏好变化较大，或者改变资产配置状态的成本大于收益时的状态 买入并持有策略的投资组合价值与股票市场价值保持反方向、反比例的变动，并最终取决于最初的战略性资产配置所决定的资产构成
战术资产配置就是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整 战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测，积极、主动地对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略 战术资产配置更多地关注市场的短期波动，强调根据市场的变化，运用金融工具，通过择时调节各大类资产之间的分配比例，管理短期的投资收益和风险 战术资产配置的周期较长，一般在一年以上
改变资产配置状态的成本大于收益 改变资产配置状态的成本小于收益 投资者的偏好变化不大 资本市场环境变化不大
买入并持有策略 恒定混合策略 投资组合保险策略 战术性资产配置
战略资产配置 战术资产配置 长期资产配置 短期资产配置
买入并持有战略 恒定混合策略 投资组合保险策略 战术性资产配置
战略性资产配置 恒定混合策略 战术性资产配置 买入并持有策略
动态资产配置策略 投资组合保险策略 恒定混合策略 买入并持有策略
战术性资产配置是指利用发现资本市场机会来改变战略性资产配置 战略性资产配置是指利用发现资本市场机会来改变战术性资产配置 战术性资产配置只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现 战略性资产配置则需要开始在期货市场上进行，随后在现货市场进行永久性交易
动态资产配置是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略 大多数动态资产配置一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程 动态资产配置的目标在于，在不提高非系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬 大多数动态资产配置过程一般具有相同原则和结构，但实施准则各不相同
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