沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±10％-X题卡

新上市合约的挂盘基准价由确定并提前公布挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板幅度的依据

交易所上一日参考品种价格上一日参考品种收盘价国际市场

在期货交易中挂盘基准价是确定新上市合约第二天交易涨跌停板额的依据

沪深300指数期货的季月合约上市首日其价格波动限制为挂盘基准价的±10%

沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的+_10％

中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的

±2% ±6% ±5% ±4%

挂盘基准价是确定新上市合约第2天交易涨跌停板额的依据

关于沪深300股指期货叙述错误的是

股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20% 进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手

沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的

+_8％ +_10％ +_5％ +_20％

沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的

±5％ ±10％ ±15％ ±20％

对涨跌停板的调整一般具有以下特点

新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的2倍或者3倍在某一期货合约交易的过程中，当合约价格方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或其他交易所认为市场风险明显变化时，交易所可以根据其市场风险调整其涨跌停板幅度对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的最高值确定对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的中间值确定

关于沪深300股指期货合约下列叙述有误的是

最小变动价位是0.2指数点每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的±10% 最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延上市交易所为中国金融期货交易所

关于沪深300股指期货叙述错误的是

股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价季、月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的士20% 进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手

沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的

±5％ ±8％ ±10％ ±20％

沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的

±10% ±20% ±30% ±40%

下列符合我国涨跌停板制度相关规定的是

新上市的期货品种和期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的2～3倍在某一期货合约的交易过程中，当合约价格同方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或交易所认为市场风险明显变化时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度对同时适用交易所规定的两种或两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定涨跌停板中的最高值确定在某合约连续出现涨跌停板单边无连续报价时，实行强制减仓

沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为

上一交易日结算价的±20% 上一交易日结算价的±10% 上一交易日收盘价的±20% 上一交易日收盘价的±10

沪深300股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为

上一交易日结算价的±10% 上一交易日收盘价的±10% 上一交易日收盘价的±20% 上一交易日结算价的±20%

中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%上市首日有成交的于下一交易日涨跌停板幅度

恢复到合约规定的继续执行前一交易日的扩大前一交易日的不执行

关于沪深300股指期货的交易规则下列说法正确的有

股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20% 投资者只能申请惟一一个客户号沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的15% 交易所可以根据市场风险状况，公布持仓报告标准集合竞价交易按照价格优先、时间优先的原则撮合成效

中国金融期货交易所风险控制管理办法规定股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±10％

沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±10％。（）

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