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多项选择

推荐等级：

发布时间： 1970-01-01

试卷分类：银行业中级资格考试
卷面总分：100分
答题时间：120分钟
试卷类型：模拟试题
练习次数：11次
试卷题量：40题

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试卷预览

1多项选择题 3分

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法正确的有

A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，千作量十分繁重

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2多项选择题 3分

根据巴塞尔委员会的定义提高商业银行透明度的信息应具有以下定性特征

A. 全面性
B. 相关性
C. 及时性
D. 可比性
E. 高效性

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3多项选择题 3分

巴塞尔委员会定义的操作风险是指由所造成损失的风险

A. 不完善或有问题的内部程序
B. 人员因素
C. 系统因素
D. 外部事件
E. 战略制定

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4多项选择题 3分

在对商业银行客户进行信用风险识别时以下关于企业财务状况分析的表达式正确的有

A. 利率偿付比率=(税前净利润+利息费用)/利息费用
B. 总资产收益率=(毛利润/销售收入)×(销售收入/平均总资产)
C. 资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-利率)]/平均资产总额
D. 资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-税率)]/平均资产总额
E. 总资产收益率=(净利润/销售收入)×(销售收入/平均总资产)

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5多项选择题 3分

下列关于VaR的描述不正确的是

A. 风险价值与损失的任何特定事件相关
B. 风险价值是以概率百分比表示的价值
C. 风险价值是指可能发生的最大损失
D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失
E. 风险价值不是以概率百分比表示的价值

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