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多项选择

推荐等级：

发布时间： 1970-01-01

试卷分类：银行业中级资格考试
卷面总分：100分
答题时间：120分钟
试卷类型：模拟试题
练习次数：8次
试卷题量：40题

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试卷预览

1多项选择题 3分

下列关于计算VAR值参数选择的说法正确的有

A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E. 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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2多项选择题 3分

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是

A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

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3多项选择题 3分

验证客户违约风险区分能力的常用方法有

A. CAP曲线与AR值
B. ROC曲线与A值
C. 二项分布检验
D. 贝叶斯错误率
E. P模型

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4多项选择题 3分

某3年期债券麦考利久期为2.3年债券目前价格为105.00元市场利率为9%假设市场利率突然上升到10

A. 下降2.11%
B. 下降2.50%
C. 下降2.22元
D. 下降2.625元
E. 上升2.625元

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5多项选择题 3分

影响违约损失率的因素包括

A. 产品因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 地区因素
E. 宏观经济周期因素

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正确答案： -

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